EA(自動売買) EA-BANK

【EA-BANK】blue(GBPJPY)のレビュー・検証結果

100個超の優秀なEAが使い放題で有名な「EA-BANK」において、2022年6月度のEAフォワードランキングで堂々第5位を獲得した「blue(GBPJPY)」をレビュー&徹底検証してみました。

結論を先に言うと「blue(GBPJPY)」は、他のEAとの補完具合にもよりますが、ポートフォリオへの組み入れたいは見送ることになりそうなです。

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blue(GBPJPY)ってどんなEA?


「blue(GBPJPY)」は、優秀なEAがしのぎを削る「EA-BANK」において、損益額 +53,014 円で2022年6月度のEAフォワードランキングで堂々第5位を獲得した通貨ペア・ポンド円の4時間足で稼働するスイングトレード型EAです。

作者:あらた(ARATA)さん


作者のあらた(ARATA)さんは、FX(外国為替証拠金取引)の魅力にどっぷりと浸かり、EA作成をするようになったというFXトレーダー兼EA開発者です。

ゴゴジャンにもたくさんのEAを出品されているゴールドランク出品者です。

「blue(GBPJPY)」もゴゴジャンで32,800円で販売されているEAで、ゴゴジャン出品EAの中でも稼ぎ頭の一つといえる優秀なEAになります。

あらた(ARATA)さんは、購入者と『長期的に仲良くなりたい!』というスタンスで、ゴゴジャンでもフォワードテストの重要性をしっかり伝えてくれています。

【私のEAを御検討中の方へ】
フォワード計測2年以内の私のEAは
ご購入を控えて頂くと助かります。
欠点をリアルに把握するためには
2年ぐらいの期間が必要と考えています。
FX-ONさんに出品している私のEAは
バックテストで優位性を確認して
長期運用可能だと判断していますが
あくまでもバックテストです。
ご存知の通り
バックテストは
どのヒストリカルデータを使用するかで
成績に大きな誤差が生じたり
ヒストリカルデータを改ざんすると
ダメ~最悪なEAでも
優秀なEAにすることが可能性です。
ご購入者様(パートナー様)と
『長期的に仲良くなりたい!』
このような気持ちが強いので
トラブルに避けたいです。
EAを判断する時に
一番の材料になるのがフォワード。
フォワードを2年間を置き
じっくりと検証して頂きたいです。

EAの概要:blue(GBPJPY)


■通貨ペア: GBPJPY
■時間軸 :4時間足(H4)
■取引スタイル: スイングトレード
■最大ポジション数: 片側1~3ポジション
■両建て/ナンピン/マーチン: あり/なし/なし

EAの特徴:blue(GBPJPY)

blue(GBPJPY)は、数多くの裁量デイトレ・スイングトレーダーが相場の波をとらえる為に使用している4時間足を使用しています。

非ナンピン・非マーチンゲールの最大ポジション2個のトレンドフォローEAになります。

設定可能パラメータ


特筆すべきパラメータはないのですが、CCI(Commodity Channel Index、商品チャネル指数)がインジケーターとして利用されていることがうかがえます。

CCIは、もともと商品先物市場での相場分析に用いられたテクニカル指標で、FXなど多くの市場でも用いられています。

分類としてはオシレーター系指標の一つとして数えられるものの、相場の過熱感(買われ過ぎ/売られ過ぎ)から逆張りに用いるというよりは、相場の方向性を判断してトレンドフォローに用いることを得意するインジケーターになります。

Quant Analyzer(クオンツアナライザー)の分析結果

MT4によるバックテストでも優秀な結果が出ていますが、さらにQuant Analyzer(クオンツアナライザー)で詳細な検証をしてみることにします。

PROFIT FACTOR(プロフィットファクター)

プロフィットファクターは、「総利益÷総損失」で計算されます。

プロフィットファクターが大きいほど全体の損失金額に対して利益が大きいということになります。

「blue(GBPJPY)」のプロフィットファクターは「1.2」としっかり利益が出ている数値となっています。

DRAWDOWN(ドローダウン)

テスト期間において、残高が最大になったところからもっとも減少した局面の金額および下落率を表す指標です。

最大ドローダウンは金銭単位、相対ドローダウンはパーセント単位で表されます。

「blue(GBPJPY)」のドローダウンは、「$1354.98」「12.81%」となっています。

SQN SCORE(SQNスコア)

System Quality Number(SQNスコア)は、「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値です。

参考

1.6~平均以下
2.0~平均
2.5~良い
3.0~優秀
5.1~最高
7.0~聖杯

「blue(GBPJPY)」のSQNスコアは、「0.42」と平均以下になっており、単体利用には少し注意をした方がいいスコアとなっているようです。

その他


その他、年別の成績については2007年から10年ほどは一程度利益が上がっていますが、その後低迷し、最近になってトレンドに乗った印象を受けます。

また、トレード時間も限られており、なかなか汎用性があるEAというのは厳しい結果となっています。

モンテカルロ分析

モンテカルロ・チャートとは、バックテストの取引データをランダムに入れ替えたり、約定できなかった取引データなどを引いたりしてテストしたチャートです。
その結果生じる収益の幅が狭くブレが少なければ、安定した収益が上がる可能性が高いといわれています。

また、モンテカルロ予測は、バックテスト以降にどれだけ収益の幅が少なく安定して稼げるかを予測します。
確実に同じ結果となる保証はありませんが、将来を予測する目安として参考にできます。

モンテカルロ・チャート


右肩上がりのチャートを形成してはいますが、値動きが激しいポンド円らしくブレが凄いチャートになっています。

モンテカルロ予測


モンテカルロ分析チャートと同じようにかなり大きくブレる予測で、ブレイクする可能性もありますが、停滞もしくは負け気味なチャートが予測されています。

まとめ:blue(GBPJPY)をポートフォリオに加えるのは見合わせかな?


「blue(GBPJPY)」は、100個超の優秀なEAが使い放題で有名な「EA-BANK」において、さすが2022年6月度のEAフォワードランキングで堂々第5位を獲得したEAですが、実戦投入するには少し躊躇するEAといえます。

ただ、使っている通貨ペアがのポンド円が値動きが激しいことで知られていることから、他のEAを補完してある程度荒れることは織りるのならば、ポートフォリオに入れて運用することもあり得るかも知れません。

そんなとき、「EA-BANK」であれば、初期の運用資金10万円から100個超の優秀なEAが使い放題で自由にポートフォリオを組み立てることができるのでおすすめです!

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