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【EA-BANK】Tokyo Fixing USDJPY ebのレビュー・検証結果

100個超の優秀なEAが使い放題で有名な「EA-BANK」において、2022年6月度のEAフォワードランキングで堂々第1位を獲得した「Tokyo Fixing USDJPY eb」をレビュー&徹底検証してみました。

結論を先に言うと「Tokyo Fixing USDJPY eb」はポートフォリオに組み入れたい優秀なEAです!

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Tokyo Fixing USDJPY ebってどんなEA?


「Tokyo Fixing USDJPY eb」は、優秀なEAがしのぎを削る「EA-BANK」において、損益額 +124,523 円で2022年6月度のEAフォワードランキングで堂々第1位を獲得した通貨ペア・ドル円の5分足で稼働するデイトレード型EAです。

作者:i-tradeさん


作者のi-tradeさんは、ご自身で運用することを目的としてEA開発を始められ、ゴゴジャンにも優秀なEAを出品されているプラチナ出品者です。

「Tokyo Fixing USDJPY」もゴゴジャンで16,000円で販売されているEAで、ゴゴジャン出品EAの中でも稼ぎ頭の優秀なEAになります。

EAの概要:Tokyo Fixing USDJPY eb


■トレード時間:日本時間深夜~早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー
■エントリーロジック:RSI指標を用いてエントリーを判断
■決済ロジック:時刻により決済、またはRSI指標による決済。
■ポジション保有時間:平均2~8h程度
■ポジション数:1
■両建て:なし
■ナンピン/マーチンゲール:なし/なし
■複利運用機能:有り
■TP:100pips(内部ロジックにより平均10pips程度)
■SL:100pips(内部ロジックにより平均9pips程度)
■勝率:60~70%程度
■リスクリワードレシオ:1.1程度
※成績はバックテストデータより

EAの特徴:Tokyo Fixing USDJPY eb

・USDJPY特有の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用。
・条件に合えば全ての日にトレードを行います。
・平均利益が10pips程度とスキャルピングに比べ大きい為、スプレッドの影響を小さくできます。

設定可能パラメータ


特徴的なパラメータとしては、「Extra_Mode」「Gotobi_Only_Mode」「Gotobi_and_Friday_Mode」「Gotobi_on_Friday_Mode」のトレードモードがあります。

Quant Analyzer(クオンツアナライザー)の分析結果

MT4によるバックテストでも優秀な結果が出ていますが、さらにQuant Analyzer(クオンツアナライザー)で詳細な検証をしてみることにします。

PROFIT FACTOR(プロフィットファクター)

プロフィットファクターは、「総利益÷総損失」で計算されます。

プロフィットファクターが大きいほど全体の損失金額に対して利益が大きいということになります。

「Tokyo Fixing USDJPY eb」のプロフィットファクターは「1.76」としっかり利益が出ている数値となっています。

DRAWDOWN(ドローダウン)

テスト期間において、残高が最大になったところからもっとも減少した局面の金額および下落率を表す指標です。

最大ドローダウンは金銭単位、相対ドローダウンはパーセント単位で表されます。

「Tokyo Fixing USDJPY eb」のドローダウンは、「$2723.05」「15.83%」となっています。

SQN SCORE(SQNスコア)

System Quality Number(SQNスコア)は、「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値です。

参考

1.6~平均以下
2.0~平均
2.5~良い
3.0~優秀
5.1~最高
7.0~聖杯

「Tokyo Fixing USDJPY eb」のSQNスコアは、「6.04」と最高レベルのスコアをマークしています。

その他


その他、年別の成績については2007年以外はいずれもの年も収益をコンスタントに上げています。

また、トレード時間が特徴的ですが、いずれの曜日もコンスタントに収益を上げることができています。

モンテカルロ分析

モンテカルロ・チャートとは、バックテストの取引データをランダムに入れ替えたり、約定できなかった取引データなどを引いたりしてテストしたチャートです。
その結果生じる収益の幅が狭くブレが少なければ、安定した収益が上がる可能性が高いといわれています。

また、モンテカルロ予測は、バックテスト以降にどれだけ収益の幅が少なく安定して稼げるかを予測します。
確実に同じ結果となる保証はありませんが、将来を予測する目安として参考にできます。

モンテカルロ・チャート


チャート中盤がやや膨らむブレが見られますが、全体的にはしっかりした右肩上がりのチャートを形成しています。

モンテカルロ予測


今後ややブレと停滞が見られますが、右肩上がりを維持したチャートが予測できています。

まとめ:Tokyo Fixing USDJPY ebはポートフォリオに加えたい優秀なEAです!


「Tokyo Fixing USDJPY eb」は、100個超の優秀なEAが使い放題で有名な「EA-BANK」において、さすが2022年6月度のEAフォワードランキングで堂々第1位を獲得したEAだけあって、ぜひ実戦投入したいEAといえます。

ただ、実際のトレード成績(フォワードテスト)の収益ラインのブレからもわかるように、15パーセント強のドローダウンが生じることから、単体利用ではなく、複数のEAからなるポートフォリオで運用することが大事です。

そんなとき、「EA-BANK」であれば、初期の運用資金10万円から100個超の優秀なEAが使い放題で自由にポートフォリオを組み立てることができるのでおすすめです!

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